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¿Cómo optimizar una cartera y cuantificar el riesgo?

Programación lineal y simulación binomial para apoyar decisiones financieras

R lpSolve Simulación Investigación Operativa

Este repositorio reúne dos aplicaciones complementarias de investigación operativa. La primera determina la distribución óptima de una inversión de $8.000.000 entre cuatro instrumentos. La segunda utiliza simulación binomial para estudiar la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos y contrastar resultados simulados con valores teóricos.

Contenido del proyecto

1. Optimización de una cartera de inversión

Se formula un modelo de programación lineal con cuatro variables de decisión: bonos verdes, bonos corporativos, plazo fijo y planta eólica. La función objetivo maximiza el rendimiento anual respetando límites de inversión, reglas mínimas de diversificación y no negatividad.

La solución óptima asigna:

Instrumento Inversión Tasa anual Retorno esperado
Bonos verdes $4.200.000 11% $462.000
Bonos corporativos $800.000 10% $80.000
Plazo fijo $1.000.000 19% $190.000
Planta eólica $2.000.000 15% $300.000
Total $8.000.000 12,9% $1.032.000

También se estudian dos escenarios: una reducción de tres puntos porcentuales en la tasa del plazo fijo y la incorporación de $900.000 adicionales con un costo de oportunidad del 9%.

2. Simulación de cheques rechazados

El número de rechazos se modela con una distribución binomial y una probabilidad individual de rechazo de 1,3%.

  • En 200 simulaciones de 60 cheques, la media simulada fue 0,735 frente a una media teórica de 0,78.
  • En 3.500 simulaciones de 300 cheques, 2.832 casos registraron hasta cinco rechazos.
  • La probabilidad simulada fue 80,91% y la teórica 80,17%.

Estructura

operations-research-optimization-simulation/
├── assets/figures/
├── reports/
├── results/
├── scripts/
│   ├── 01_investment_portfolio_optimization.R
│   └── 02_binomial_check_rejection_simulation.R
├── .gitattributes
├── .gitignore
├── README.md
└── requirements.R

Ejecución

  1. Abrir R o RStudio en la raíz del repositorio.
  2. Instalar las dependencias con source("requirements.R").
  3. Ejecutar los scripts en el orden indicado.
  4. Consultar las tablas en results/ y las visualizaciones en assets/figures/.

Decisiones metodológicas

La restricción de inversión sostenible se implementa como bonos verdes + planta eólica >= 40% del total. La condición de no negatividad se aplica a cada variable de decisión. Estas formulaciones representan correctamente las reglas económicas del caso y evitan ambigüedades de notación.

Informe

El desarrollo completo, la formulación matemática, los escenarios de sensibilidad, la simulación y las conclusiones se encuentran en reports/informe_optimizacion_y_simulacion.pdf.

Contacto

Lea Lambrecht
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About

Aplicaciones de investigación operativa en R: optimización de una cartera de inversión mediante programación lineal y simulación binomial de cheques rechazados.

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