Este repositorio reúne dos aplicaciones complementarias de investigación operativa. La primera determina la distribución óptima de una inversión de $8.000.000 entre cuatro instrumentos. La segunda utiliza simulación binomial para estudiar la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos y contrastar resultados simulados con valores teóricos.
Se formula un modelo de programación lineal con cuatro variables de decisión: bonos verdes, bonos corporativos, plazo fijo y planta eólica. La función objetivo maximiza el rendimiento anual respetando límites de inversión, reglas mínimas de diversificación y no negatividad.
La solución óptima asigna:
| Instrumento | Inversión | Tasa anual | Retorno esperado |
|---|---|---|---|
| Bonos verdes | $4.200.000 | 11% | $462.000 |
| Bonos corporativos | $800.000 | 10% | $80.000 |
| Plazo fijo | $1.000.000 | 19% | $190.000 |
| Planta eólica | $2.000.000 | 15% | $300.000 |
| Total | $8.000.000 | 12,9% | $1.032.000 |
También se estudian dos escenarios: una reducción de tres puntos porcentuales en la tasa del plazo fijo y la incorporación de $900.000 adicionales con un costo de oportunidad del 9%.
El número de rechazos se modela con una distribución binomial y una probabilidad individual de rechazo de 1,3%.
- En 200 simulaciones de 60 cheques, la media simulada fue 0,735 frente a una media teórica de 0,78.
- En 3.500 simulaciones de 300 cheques, 2.832 casos registraron hasta cinco rechazos.
- La probabilidad simulada fue 80,91% y la teórica 80,17%.
operations-research-optimization-simulation/
├── assets/figures/
├── reports/
├── results/
├── scripts/
│ ├── 01_investment_portfolio_optimization.R
│ └── 02_binomial_check_rejection_simulation.R
├── .gitattributes
├── .gitignore
├── README.md
└── requirements.R
- Abrir R o RStudio en la raíz del repositorio.
- Instalar las dependencias con
source("requirements.R"). - Ejecutar los scripts en el orden indicado.
- Consultar las tablas en
results/y las visualizaciones enassets/figures/.
La restricción de inversión sostenible se implementa como bonos verdes + planta eólica >= 40% del total. La condición de no negatividad se aplica a cada variable de decisión. Estas formulaciones representan correctamente las reglas económicas del caso y evitan ambigüedades de notación.
El desarrollo completo, la formulación matemática, los escenarios de sensibilidad, la simulación y las conclusiones se encuentran en reports/informe_optimizacion_y_simulacion.pdf.